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    "群雄逐鹿杯"5月榜單揭曉:參賽產品數量激增,這7傢機構斬獲冠軍!_金融在線_香港金

    金融資訊

    2020年5月,大盤先揚後抑,呈現出震蕩反復格局。基本面上,中國的疫情形勢已經大幅好轉,開工復工率已恢復正常水平,但海外疫情在二季度仍處於高峰期。從行業板塊來看,A股板塊輪動加劇,指數漲跌幅方面,滬指、深成指、上證50和創業板指月內漲跌幅分別為-0.27%、0.23%、-1.93%和0.83%。

    截止5月底,今年以來滬深300與上證指數依舊未能翻紅,但深成指、中小板指與創業板指漲幅為正,創業板指年內漲幅更是超過16%。細分到申萬一級行業上,前五個月漲幅居前的板塊主要是醫藥生物、食品飲料、農林牧漁等,跌幅較深的板塊是采掘、非銀金融、房地產、銀行、交通運輸、鋼鐵等,跌幅均超10%。值得註意的是,前5月私募八大策略指數悉數翻紅,管理期貨策略繼續強勢,復合策略與宏觀策略次之,相對價值策略也是緊隨其後。

    為瞭更好助推中國私募行業向前發展,2020第一屆 "群雄逐鹿杯"私募實盤交易大賽已正式啟動,從2020年5月開始啟動報名通道,賽程將持續一年。此次私募大賽旨在為私募管理機構提供高端的自我展現與高效的投資交流平臺,助力私募管理人提升投資能力、拓寬資金募集渠道,同時促進行業內資源的整合,為市場挖掘優質的私募基金管理人。

    大賽參賽私募按策略類型將被劃分為權益組、相對價值&混合策略組、CTA組和期權組四大組別分別進行PK,並按照參賽產品的資產規模進行劃分,主辦方和協辦方將根據業績數據和專傢評審從定量和定性進行綜合計算評比,綜合總分=定量得分*0.75+定性得分*0.25。其中定量得分=年化收益率標準分*0.4+最大回撤標準分*0.3+收益風險比標準分*0.3,定性得分為專傢評審打分,對團隊背景、從業經驗、產品業績、投研能力、風控體系、組織架構等方面進行綜合評判。

    本次大賽將會根據劃分的不同組別分別排名,每月、每季度和年終都進行評選,對月排名前三、季度排名前五、年度排名前十的私募機構頒發證書、獎杯以及兌現相關獎勵。大賽組委會將邀請主辦方及協辦方嘉賓組成專傢評委,為大賽進行優勝者評選及頒獎,參賽機構將有機會與業內知名人士、協辦機構進行交流合作。截至2020年6月16日,距大賽5月18日正式開啟僅一個月時間,已經吸引的參賽產品達634隻,參賽私募達432傢,其中權益組產品244隻,相對價值&混合策略組產品205隻、CTA組產品140隻、期權組產品45隻。

    總體來看,所有參賽產品在5月份的平均收益為2.02%,正收益產品占比73.11%,而同期滬深300下跌1.16%,上證指數下跌0.27%,可見不少參賽產品都憑借自己獨特的優勢實現瞭逆勢上漲。經過5月的激烈比拼後,各策略組5月份的綜合排名榜單正式出爐,其中權益組的平均收益率最高,單月漲幅2.55%,而期權組的平均收益最低,5月漲幅為0.94%。

    權益組以股票為主要投資標的,包含股票多頭、股票多空、指數增強策略、量化選股策略、股票多頭+擇時對沖等策略。在權益組中,所有參賽產品的平均收益為2.55%,最高收益為36.74%,首尾收益差50.35%,而同期股票策略指數單月漲幅1.58%,可見權益組參賽產品在平均收益上跑贏相關策略指數。

    在權益策略(大資產規模組)的比拼中,來自熙山資本管理的產品"熙山****6號私募證券投資基金"位居榜首。熙山資本以中國A股、港股投資為主,投資原則為深入調研,精選行業和標的,中長期投資,幫助標的企業可持續發展。

    權益組(小資產規模組)的冠軍則由來自深圳跨越基金旗下的"跨越**5號私募證券投資基金"獲得。深圳跨越基金成立於2016年,秉承"堅守能力圈、追求確定性、價投為基礎、業績可持續"的投資理念。

    相對價值&混合策略包含市場中性策略、復合套利策略、其他套利策略、混合策略等。在相對價值&混合策略組中,所有參賽產品的平均收益為1.76%,最高收益為32.80%,首尾收益差41.20%,而同期相對價值策略指數漲幅為1.08%。在相對價值&混合策略(大資產規模組)中,來自雷根資產的"雷根*****一號私募投資基金"斬獲首冠。

    文諦資產旗下的"文諦****六號私募證券投資基金"則斬獲相對價值&混合策略組(小資產規模組)的冠軍。文諦資產2010年6月開始專註於CTA量化研究,同時在期貨期權多因子模型和股票擇時alpha因子模型等研究領域頗有建樹,研發出瞭具有自身特色的、將前沿學術成果與中國金融市場情況相結合的交易體系。

    CTA組以期貨市場各品種為投資方向,包含主觀期貨、程序化期貨策略等。在CTA組中,所有參賽產品的平均收益為1.75%,小幅跑贏5月管理期貨策略指數1.46%的漲幅,其中最高收益為16.11%,首尾收益差24.93%。

    CTA策略(大資產規模組)的冠軍由來自宏錫基金旗下的"宏錫**30號私募證券投資基金"取得,宏錫基金現擁有13位量化投資經驗與基金管理經驗非常豐富的成員,公司擁有自主研發的智能交易系統和豐富多元的量化策略體系,專業投資於股指期貨與商品期貨。

    而橙色印象資產管理的"橙色**七號私募證券投資基金"則獲得瞭CTA策略(小資產規模組)的冠軍。橙色印象資產核心團隊由豐富背景的投資人組成,從交易分析、量化模型設計、量化數據管理等多角度完善配置,新開發的CTA策略在5月份表現相對較為突出。

    期權組以期權為主要投資方向,包括期權波動率策略、做市商策略等。在期權組中,所有參賽產品的平均收益為0.94%,各產品之間收益相差不大。在期權策略組中,金伯珠資產管理的參賽產品"金伯珠**策略私募證券投資基金"一舉奪冠。金伯珠資產成立於2013年,以期權衍生品量化投資策略為核心競爭優勢,擁有體系完備的投資策略研究團隊。

    如需查看完整版業績和大賽詳細介紹,請登錄申萬宏源證券、申銀萬國期貨或私募排排網官網,關註2020年第一屆"群雄逐鹿"私募實盤大賽!本次大賽從5月開啟,時長一年,比賽期間均可報名參賽,2021年5月還將舉行私募大賽頒獎&私募峰會。

    免責聲明:本文是對2020年第一屆"群雄逐鹿"私募實盤大賽的客觀介紹,文中所引的經濟數據和信息均來自於公開資料,參賽產品的業績數據由產品管理人提供,大賽主辦方無法保證相關數據的準確性和完整性。文中的觀點、結論和大賽排名僅供參考,不構成任何投資建議。

    免責聲明:市場有風險,選擇需謹慎!此文僅供參考,不作買賣依據。

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